出版社：Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
摘要：Studi ini membahas mengenai apakah terdapat pengaruh dari adanya peristiwa pengumuman perhitungan baru indeks LQ45 dan IDX30.Penelitian ini menggunakan indikator return tidak normal,kumulatif return tidak normal,dan volume perdagangan saham sebagai pengukur reaksi pasar.Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang tergabung dalam indeks IDX30.Metode pengambilan sampel menggunakan Teknik purposive sampling dan diperoleh sampel 20 perusahaan.Periode jendela pada penelitian ini yaitu 11 hari.Uji statistik menggunakan paired sample t-test dan wilcoxon sign rank test.Hasil penelitian ini menunjukkan tidak terdapat perbedaan rata-rata return tidak normal dan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah peristiwa.Terdapat perbedaan kumulatif return tidak normal sebelum dan sesudah peristiwa.Hal ini menunjukkan bahwa investor sudah mengantisipasi berita serta pasar sudah melakukan penyesuaian menuju keseimbangan baru sebelum pengumuman perhitungan baru indeks LQ45 dan IDX30 resmi diterapkan.
其他摘要：This study discusses whether there an influence from the announcement of the new calculation of LQ45 and IDX30 index.This study uses indicators of abnormal return,cumulative abnormal return,and trading volume activity as a measure of market reaction.The population of this study is the companies incorporated in the IDX30 index.The sampling method uses purposive sampling method and obtained sample of 20 companies.The window period in this study is 11 days.Statistical tests using paired sample t-test and Wilcoxon sign rank test.The results of this study indicate there are no differences in the average abnormal return and trading volume activity before and after the event.There are differences in cumulative abnormal returns before and after events.This shows that investors have anticipated the news and the market has adjusted to a new balance before the announcement of the new LQ45 and IDX30 index calculations officially applied.
关键词：lq45;idx30;return tidak normal;kumulatif return tidak normal;volume perdagangan saham
其他关键词：lq45;idx30;abnormal return;cumulative abnormal return;trading volume activity;event study
