摘要：Sejak pertengahan tahun 1970-an, permasalahan regresi lancung (spurious regression) telah kembali menjadi sorotan para pakar ekonometrika. Ciri utama adanya regresi lancung (semrawut) ini ditunjukkan oleh tidak diamatinya perilaku data melalui uji stasioneritas, misalnya, dan oleh apa yang disebut "sindrom R2 ". Yang disebut terakhir ini sering membuat pengamat terkecoh oleh nilai koefisien determinasi yang begitu meyakinkan tetapi kurang memperhatikan uji diagnostik regresi tersebut, khususnya uji otokorelasi. Akibatnya koefisien regresi penaksir tidak efisien, prediksi akan bias dan uji baku statistik menjadi tidak sahi.
