摘要：Impulse response yang terjadi oleh karena kejutan harga di masing-masing pasar regional di pasar beras di Indonesia yang mengalami kointegrasi diselidiki dengan menggunakan data mingguan antara tahun 1982 sampai dengan tahun 1993. Analisis impulse response menunjukkan pengaruh dari kejutan satu unit terhadap salah satu variabel di sistem pasar yang mengalami kointegrasi. Signifikans dari setiap kejutan harga ditentukan dengan menggunakan analisis integrasi Monte Carlo.
