出版社：Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung
摘要：Tujuan penelitian ini ialah untuk mendapatkan bukti empiris perbedaan tingkat risiko antara saham syariah dan saham konvensional dengan menggunakan value at risk (VaR).Objek pada penelitian ini adalah saham-saham yang terdapat di Jakarta Islamic Index dan LQ 45.Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini analisis kuantatif dengan penggunaan metode Markowitz untuk mencari portfolio optimal,serta perhitungan VaR dan pengujian perbedaan dengan uji t bebas.Hasil penelitian mengindikasikan bahwa setiap nilai saham dapat dikurangi dengan melakukan difersifikasi melalui portfolio optimal.Berdasarkan hasil uji t bebas menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan nilai VaR antara saham syariah dan saham konvensional.
其他摘要：The aim of this study was to obtain empirical evidence about the difference between the level of risk when investing stocks in the Islamic and conventional by using Value at Risk (VaR).The object of research including consistent stock in the Jakarta Islam
关键词：Value At Risk;Portfolio Optimal;Saham Syariah;Saham Konvensional
其他关键词：Value At Risk;Optimal Portfolio;Islamic Stock;Conventional Stock
