期刊名称：Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
印刷版ISSN：1301-3688
电子版ISSN：2630-6409
出版年度：2009
期号：33
页码：161-172
语种：English
出版社：Erciyes University
摘要：In this study,Box-Jenkins methods commonly used in time series analysis and Artifical neural network were compared.Monthly and daily echange rates (YTL/$) were used as data set.Different Box-Jenkins and artifical neural network models were created and best performed models were chosen to compare both technics.Results show that artifical neural network is a successful method for forecasting financial data.
其他摘要：Bu çalışmada zaman serisi analizinde yaygın olarak kullanılan Box-Jenkis modelleri ile ileri beslemeli yapay sinir ağlarının bir karşılaştırması yapılmıştır.Veri seti olarak aylık ve günlük döviz (YTL/$) kuru verileri kullanılmıştır.Farklı Box-Jenkins ve
