摘要：Este trabalho analisa a eficiência dos principais meta-algoritmos de otimização para o problema de parada ótima de uma opção financeira. Os experimentos repetiram os parâmetros financeiros para problemas com benchmark conhecidos na literatura. A comparação entre os algoritmos testados ocorreu com base no Root Mean Square Error (RMSE), Análise de Variância (ANOVA) e Teste Tukey Tukey Significant Difference (TSD). Os resultados apontam a superioridade o algoritmo Evolution Strategy with Covariance Matrix Adaptation (CMA-ES). Porém, verificou-se que o RMSE aumenta conforme a diferença nos valores iniciais também aumenta, estando em consonância com resultados empíricos descritos na literatura.
关键词：Meta-Heurística; Precificação de Opções; problemas de parada ótima; otimização estocástica; simulação de Monte Carlo;
