期刊名称：İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi
电子版ISSN：2618-6195
出版年度：2021
卷号：4
期号：1
页码：59-79
DOI：10.33416/baybem.843339
出版社：Bayburt Üniversitesi
摘要：Son yıllarda gelişmekte olan ülkelerde yaşanan döviz kuru krizleri, dolarizasyon süreçlerinin artmasına neden olmuştur. Ortaya çıkan bu süreç, finansal sistemdeki çeşitliliğin bir sonucu olarak farklı türlere ayrılabilmektedir. Bunlardan biri ise finansal dolarizasyondur. Büyük döviz kuru dalgalanmalarının varlığında finansal dolarizasyonun makroekonomik ve finansal istikrar için ciddi tehditler oluşturabileceği konusunda literatürde geniş bir fikir birliği vardır. Bu çerçevede çalışmanın amacı Türkiye’de finansal dolarizasyonun enflasyon ve istihdam ile olan etkileşimini Aralık 2005 – Kasım 2020 dönemi aylık verilerini kullanarak incelemektir. Çalışmada finansal dolarizasyonun ölçümünde mevduat dolarizasyonu ve kredi dolarizasyonu kullanılmıştır. Serilerin durağanlıkları ADF, PP ve Lee-Strazicich birim kök testleri ile test edilmiştir. Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi ise Toda-Yamamoto nedensellik analizi ile test edilmiştir. Ayrıca değişkenler arasındaki ilişkinin gücünü ölçmek amacıyla etki tepki fonksiyonları da incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre mevduat dolarizasyonundan enflasyon ve istihdama, istihdamdan kredi dolarizasyonuna ve kredi dolarizasyonundan enflasyona doğru bir nedensellik ilişkisi olduğu bulunmuştur.
其他摘要：Exchange rate crises in developing countries in recent years have led to an increase in dollarization processes. This emerging process can be divided into different types as a result of the diversity in the financial system. One of these is financial dollarization. There is broad consensus in the literature that financial dollarization can pose serious threats to macroeconomic and financial stability in the presence of large exchange rate fluctuations. In this context, the purpose of the study is to examine the interaction of financial dollarization with inflation and employment using monthly data for the period of December 2005 - November 2020 in Turkey. In the study, deposit dollarization and credit dollarization are used in the measurement of financial dollarization. The stationarities of the series were tested by ADF, PP and Lee-Strazicich unit root tests. The causality relationship between variables was tested by Toda-Yamamoto causality analysis. In addition, impulse response functions were also examined in order to measure the strength of the relationship between variables. According to the research findings, causality relationships were found from deposit dollarization to inflation and employment, from employment to credit dollarization and from credit dollarization to inflation.
