期刊名称：Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
印刷版ISSN：0208-6018
出版年度：2019
卷号：6
期号：345
DOI：10.18778/0208-6018.345.07
语种：English
出版社：Lodz University Press
摘要：Quantile regression allows us to assess different possible impacts of covariates on different quantiles of a response variable. Additive models for quantile functions provide an attractive framework for non‑parametric regression applications focused on functions of the response instead of its central tendency. Total variation smoothing penalties can be used to control the smoothness of additive components. We write down a general approach to estimation and inference for additive models of this type. Quantile regression as a risk measure has been applied in sector portfolio analysis for a data set from the Warsaw Stock Exchange.
其他摘要：Regresja kwantylowa jest narzędziem analitycznym, które pozwala na ocenę oddziaływania zmiennych wyjaśniających, współzależnych na różne kwantyle zmiennej wyjaśnianej. Addytywne modele funkcji kwantylowych stanowią atrakcyjne ramy dla nieparametrycznych a
关键词：Quantile regression;nonparametric regression;additive model
