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文章基本信息

  • 标题:Correlações em séries temporais de preços de frango, soja e milho
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  • 作者:Ruben Vivaldi Silva Pessoa ; Ikaro Daniel de Carvalho Barreto ; Lidiane da Silva Araújo
  • 期刊名称:Research, Society and Development
  • 电子版ISSN:2525-3409
  • 出版年度:2021
  • 卷号:10
  • 期号:4
  • 页码:1-13
  • DOI:10.33448/rsd-v10i4.14019
  • 出版社:Grupo de Pesquisa Metodologias em Ensino e Aprendizagem em Ciências
  • 摘要:A evolução do mercado agrícola brasileiro alterou o processo de produção, exportação e consumo de commodities alimentares. Com isso, novos estudos acerca da relação entre o mercado de alimentos e outros mercados foram desenvolvidos, buscando explicar a ligação entre os preços de commodities agrícolas e não agrícolas. Visando contribuir para esse estudo, foram investigadas as correlações de longo prazo entre os preços de commodities agrícolas brasileiras, utilizando técnicas de Econofísica. Analisaram-se então as séries diárias de preços e retorno de preços da carne de frango, soja e milho, registrados entre 02/08/2004 e 16/06/2017 pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada / Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz / Universidade de São Paulo - CEPEA/ESALQ/USP. As correlações entre as séries temporais foram investigadas utilizando os métodos Detrended Fluctuation Analysis (DFA) e Detrended Cross Correlation Analysis (DCCA), para calcular o Detrended Cross Correlation Coefficient (DCCA Coefficient), que serve para quantificar correlações de longo prazo entre séries temporais não estacionárias. Os resultados obtidos apontam para a ausência de correlações nas escalas de até 30 dias e, para escalas maiores, acusam correlações mais fortes entre os preços de frango e milho que entre os preços de frango e soja. Após a crise alimentar de 2008, entretanto, as correlações entre as séries diárias de retorno de preços do frango e do milho diminuíram, enquanto que, entre as de frango e soja, aumentaram nas escalas menores e diminuíram nas escalas maiores.
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