摘要：Finansal piyasalarda işlem gören varlıkların fiyatlanmasında haftanın günü etkisi, ay etkisi ve tatil etkisi gibi takvimsel anomaliler oldukça sık görülmektedir. Literatürde, Etkin Piyasalar Hipotezi ile uyuşmayan bu anomalilerin varlığının araştırıldığı çalışmalar hisse senedi piyasaları üzerine yoğunlaşmıştır. Döviz piyasalarında ortaya çıkabilecek takvimsel anomalilerin tespitine yönelik çalışmalar ise oldukça sınırlı sayıdadır. Oysaki, döviz kuru piyasalarında ortaya çıkan anomaliler portföy yöneticilerinin alacakları risk ve kararlar bakımından önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, 04.05.2010- 02.05.2019 dönemi için TL/$ ve TL/Euro döviz kuru getiri serilerinde haftanın günü etkisinin var olup olmadığının tek değişkenli GARCH modeller ile analiz edilmesidir.
