出版社：ASEPUMA. Asociación Española de Profesores Universitarios de Matematicas aplicadas a la Economia y la Empresa
摘要：Se inicia la ponencia con una sucinta revisión de los conceptos del VAR. A continuación, se consideran y valoran de forma crítica los distintos enfoques para medir el VAR: Delta-Normal; Delta-Gamma; Simulación histórica; Simulación Monte Carlo y Contraste Estrés. Finalmente, se hace referencia a algunas aplicaciones del VAR.
