出版社：ASEPUMA. Asociación Española de Profesores Universitarios de Matematicas aplicadas a la Economia y la Empresa
摘要：La volatilidad es uno de los principales elementos que influyen en la evolución de los mercados financieros, puesto que a través de ella se puede estimar y medir la “cuantía” de los cambios que no se pueden predecir y que se producen en la rentabilidad de un activo financiero y también, se puede determinar cuál es el riesgo financiero del mercado o el valor de compra o venta de opciones. La volatilidad puede ser de dos tipos: determinista y estocástica. En este artículo se van a estimar distintos modelos de volatilidad estocástica, los cuales se van a diferenciar entre sí, según cual sea la forma de dependencia de la volatilidad de su propio pasado o según los factores que en ella pueden influir.
