出版社：ASEPUMA. Asociación Española de Profesores Universitarios de Matematicas aplicadas a la Economia y la Empresa
摘要：El diseño de sistemas Bonus-Malus habitualmente está basado en la distribución estacionaria de la probabilidad. Se supone que una póliza ha alcanzado el estado estacionario (n0 ) cuando la probabilidad de que dicha póliza pertenezca a la clase Ci es constante para todo n mayor o igual que n0 . Esta distribución estacionaria de probabilidad es sencilla de calcular. Su cálculo está basado en la Teoría de Cadenas de Markov y requiere que el sistema cumpla ciertas condiciones (sea Cadena de Markov irreducible y todos sus estados sean recurrentes en tiempo esperado finito). Podría ocurrir que estas condiciones no se cumplan y en este caso no se podría utilizar la distribución estacionaria. Por otra parte, los criterios basados en la distribución estacionaria no tienen en cuenta a las pólizas nuevas en la empresa ni a las que llevan poco tiempo. Por estos motivos, se propone un nuevo criterio que tenga en cuenta la edad de las pólizas de la cartera.
