期刊名称：Annals of the University of Oradea : Economic Science
印刷版ISSN：1222-569X
电子版ISSN：1582-5450
出版年度：2003
卷号：XII
出版社：University of Oradea
摘要：Fie modelul liniar general
t 1 1t 2 2t n nt t y = a x + a x + ... + a x + b + ε t = 1,T (1)
unde:
xi – variabile exogene
y- variabila endogenă, ce urmează un proces stohastic
εt – variabila aleatoare, reziduală
ai, b – parametri ce urmează a fi estimaŃi
Procesul stohastic urmează a fi modelat, parametrii estimându-se cu ajutorul
metodei celor mai mici pătrate, Ńinându-se cont de întreaga perioadă de referinŃă. Perioada la
care se referă datele se împarte apoi în k subperioade, pentru fiecare urmând să se facă o
nouă estimare a parametrilor, prin aceeasi metodă. Se pune problema testării omogenităŃii
rezultatelor obŃinute, adică a testării egalităŃii parametrilor obŃinuŃi prin estimare pentru cele
k subperioade. În acest sens, voi construi un test de ipoteze.
