首页    期刊浏览 2024年11月06日 星期三
登录注册

文章基本信息

  • 标题:Zastosowanie rozkładów stabilnego, hiperbolicznego i odwrotnego gaussowskiego do opisu dziennych stóp zwrotu indeksów giełd europejskich
  • 本地全文:下载
  • 作者:Marcin Suder ; Jacek Wolak ; Tomasz Wójtowicz
  • 期刊名称:Ekonomia Menedzerska (älter als 2 Jahre)
  • 印刷版ISSN:1898-1143
  • 出版年度:2008
  • 期号:03
  • 出版社:Akademia Górniczo-Hutnicza
  • 摘要:Celem niniejszej pracy jest rozszerzenie gamy rozpatrywanych rozk􀃡adów (patrz [9]) o rozk􀃡ady: 􀄮-stabilny, rozk􀃡ad odwrotny gaussowski i rozk􀃡ad hiperboliczny. Badania rozk􀃡adów dziennych wspó􀃡czynników zwrotu, uwzgl􀄊dniaj􀄅ce powy􀄪sze rozk􀃡ady s􀄅 stosunkowo nowe. W 1994 Peiro (patrz [7]) bada􀃡 zgodno􀄞􀃼 rozk􀃡adów stóp zwrotu indeksów wa􀄪niejszych gie􀃡d 􀄞wiatowych m.in. z rozk􀃡adem 􀄮-stabilnym. Równie􀄪 w 1994 roku Küchler, a rok pó􀄨niej Eberlein i Keller (patrz [3]) pokazali, 􀄪e rozk􀃡ad odwrotny Gaussa dobrze opisuje dzienne stopy zwrotu na gie􀃡dzie niemieckiej.
国家哲学社会科学文献中心版权所有