出版社：Juraj Dobrila University of Pula, Department of Economics and Tourism 'Dr. Mijo Mirkovic'
摘要：U ovom radu se analizira dinamika kretanja donosa i prijenosa volatilnosti između dioničkih trgova Slovenije i pojedinih europskih država (Velike Britanije, Njemačke, Austrije, Madžarske i Češke republike). Upotrijebljena je DCC-GARCH analiza na podacima dnevnih donosa dioničkih trgova za period između aprila 1997 i maja 2010 kako bi se odgovorilo na sledeča pitanja: i) Da li je korelacija između donosima slovenskog i europskih dioničkih trgova dinamična; ii) Postoje li prijenos donosa i volatilnosti između slovenskog i europskih dioničkih trgova; iii) Kako su financijske krize u Europi i svijetu u istraživanom periodu utjecale na korelaciju donosa dioničkih trgova? Rezultati pokazuju, kako je korelacija između donosima slovenskog i europskih dioničkih trgova dinamična i da postoje prijenos donosa i volatilnosti između slovenskog i europskih dioničkih trgova. Financijske krize su vodile u porast u međusobni odvisnosti slovenskog i europskih dioničkih trgova.
关键词：DCC-GARCH; dionički trg; analiza kretanja donosa; prijenos volatilnosti
