期刊名称：Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci, Časopis za ekonomsku teoriju praksu
印刷版ISSN：1331-8004
出版年度：2006
卷号：24
期号：1
页码：123-140
出版社：University of Rijeka Faculty of Economics
摘要：U ovom članku prikazana je analiza učinka početka rada OTC-DVP dužničkog tržišta kapitala u Sloveniji na varijabilnost tekućih i terminskih kamatnih stopa i analiza razlike u veličini učinka za različita preostala dospijeća. Za potrebe analize prikazane su ocijene Slovenskih funkcija bez-kuponskih i terminskih kamatnih stopa na tjednoj bazi za upotrebu Nelson-Siegel modela. Po kriterijima kvalitete, primjena Nelson-Siegel model pokazala se bolja od ostalih statističkih metoda koje su bile testirane, a to su: Svensson model, B-splines model, glađen B-splines model i Merrill Lynch eksponenti spline model. Iz rezultata analize može se zaključiti, da je početak rada OTC-DVP tržišta dužničkog kapitala ispravio informacijsku vrijednost cijena dužničkih instrumenta za potrebe procijene vremenske strukture kamatnih stopa. Varijabilnost tekućih i terminskih kamatnih stopa smanjila se za srednju i dugu preostalu dospjelost, s maksimalnom dinamikom za najduže preostalo dospijeće.
