摘要：Articolul încearcă să delimiteze teoretic seriile de date fi nanciare în raport cu alte serii de date statistice pornind de la modelele econometrice fi nanciare, precum şi de la caracteristicile rezultate din analiza statisticii descriptive specifi ce. Din analiza unor date pe intervale scurte, medii şi lungi şi a informaţiilor oferite de site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB), se conturează o anumită tendinţă către excentricitate şi asimetrie a seriilor de date fi nanciare. Tendinţa este confi rmată cu un extras dintr-o lucrare mai veche a autorului, scrisă în 2009, referitoare la statistica indicelui Dow Jones industrial (indicele DJIA), pe o perioadă foarte lungă de timp între 1920 şi 2008. Analiza asimetriei, boltirii şi normalităţii seriilor de date fi nanciare cu ajutorul valorilor testului Jarque Bera, alături de identifi carea autocorelaţiei reziduale sau prezenţei unei corelaţii seriale în reziduuri şi a heteroscedasticităţii întregesc principalele aspecte evaluate. Se investighează modul de a asigura comparabilitatea statistică pentru seriile fi nanciare de date prin metode de infl aţionare şi defl aţionare fi ind oferită o soluţie pentru alegerea indicatorului corespunzător din categoriile de valorile absolute, variaţia absolută a valorilor absolute şi variaţia relativă a valorile absolute, exprimate în procente, cu constatarea că ultima alternativă este cea mai bună în domeniul modelării fi nanciare a proceselor şi fenomenelor economico - fi nanciare.
