摘要：Ekonomer är oftast hänvisade till att studera data som genererats för andra syften än forskning. Förra årets ekonomipris till Vernon Smith lyfte visserligen fram den livaktiga utvecklingen av experimentella metoder, men sådan forskning utgör fortfarande bara en mindre del av all ekonomisk forskning. I stället dominerar analys av ickeexperimentella data. Med statistiska metoder testar vi hypoteser och undersöker samband mellan ekonomiska variabler, baserade på data som antingen tar formen av tidsserier – kronologiskt ordnade observationer av samma variabler över tiden – eller tvärsnitt – observationer vid samma tidpunkt av individer, företag eller hela ekonomier. För att sådan analys skall leda till statistiskt giltiga och ekonomiskt meningsfulla slutsatser är det viktigt att de statistiska metoderna är anpassade till de specifika egenskaperna i data. Ekonomipriset år 2000 belönade metoder särskilt anpassade för olika egenskaper hos tvärsnittsdata, nämligen selektiva urval (James Heckman) och diskreta val (Daniel McFadden). Årets pris till Robert Engle och Clive Granger belönar två bidrag som har fördjupat förståelsen av centrala egenskaper hos ekonomiska tidsserier.
