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文章基本信息

  • 标题:OPERAÇÕES DE “CASH-AND-CARRY ARBITRAGE” NA BM&F: UMA DESAGREGAÇÃO DOS CUSTOS
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  • 作者:Silva, Gustavo De Souza e ; Marques, Pedro Valentim
  • 期刊名称:Journal of Food Distribution Research
  • 印刷版ISSN:0047-245X
  • 出版年度:2006
  • 卷号:37
  • 期号:SUPPL
  • 出版社:Food Distribution Research Society
  • 摘要:A explosão dos mercados futuros se deve a eventos da economia mundial que resultaram num maior e mais volátil cenário de preços e taxas de juros, surgindo possibilidades para obtenção de lucros através de diversas operações. Uma dessas operações é conhecida como “Cash and Carry Arbitrage”. Conhecer os custos desta operação e a respectiva participação no custo total é fundamental para que os agentes possam aumentar a possibilidade de captar o maior retorno de cada operação, travando-a no momento mais apropriado. O custo da operação de “Cash and Carry Arbitrage” pode ser desagregado em quatro custos gerais: 1) custo do dinheiro no tempo; 2) custo da armazenagem; 3) custo para operar na BM&F; e 4) custos dos impostos incidentes. Os custos de armazenagem e o do dinheiro no tempo registraram as maiores participações no custo total das operações, sendo estes altamente relacionados com o tempo da operação.
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