摘要：En este trabajo se desarrolla un modelo de equilibrio general en una economía con agentes idénticos. Estos agentes son racionales y toman decisiones de portafolio y consumo. Bajo los supuestos de que existe una acción cuyo precio es conducido por un movimiento geométrico Browniano y la tecnología es guiada por un proceso estacionario Markoviano con reversión a la media, se determinan en el equilibrio los precios de un derivado sobre la acción y un bono cupón cero.
其他摘要：This paper is aimed at developing a general equilibrium model in an economy populated by identical agents. These agents are rational and make decisions on portfolio and consumption. Under the assumptions that exists a share whose price is driven by a geometric Brownian motion and the technology is guided by a stationary Markovian process with mean reversion, the prices of a derivative on a share and a zero coupon bond are obtained in the equilibrium.
