摘要：Os modelos de Credit Scoring são modelos quantitativos empregados comumente por instituições financeiras na mensuração e previsão do risco de crédito, possuindo uso consolidado no processo de concessão de crédito destas instituições. Este trabalho objetivou avaliar a possibilidade de aplicação de modelos Credit Scoring em uma instituição de microcrédito denominada Fundo Rotativo de Ação da Cidadania - Cred Cidadania, situada em Recife (PE). Para isso, foram coletados dados relativos a uma amostra de clientes do Cred Cidadania, e estes dados foram utilizados para desenvolver dois tipos de modelos de Credit Scoring: um de aprovação de crédito e um outro chamado Behavioural Scoring (escoragem comportamental). A técnica estatística empregada na construção dos modelos foi regressão logística. Os resultados do estudo demonstraram que os modelos Credit Scoring obtêm desempenho satisfatório quando utilizados na análise de risco de crédito na instituição de microcrédito Cred Cidadania, alcançando um percentual de classificação correta dos clientes de cerca de 80%. Os resultados indicam também que o uso de modelos Credit Scoring fornece subsídios à instituição, auxiliando-a na prevenção e redução da inadimplência e na diminuição dos seus custos operacionais, dois problemas que afetam a sua sustentabilidade financeira.
其他摘要：Credit Scoring models are usually used by financial institutions for measurement of credit risk, so are considered a consolidated methodology during the credit concession process of these institutions. This work examines the possibility of application of Credit Scoring models in a micro credit institution denominated Fundo Rotativo de Ação da Cidadania - Cred Cidadania. For this purpose, a sample relative to accounts of Cred Cidadania database was collected and used to develop two types of Credit Scoring models: the first one relating to credit approval process and another named behavioral scoring which includes complementary variables. The statistical technique used in construction of models was the logistic regression. The results show that Credit Scoring models obtained satisfactory performance when used in credit risk analysis for the microcredit institution Cred Cidadania, and as supporting instrument of this process. The results also indicated that application of Credit Scoring models supplies subsidies to the institution, assisting it in the prevention and decreasing of insolvency and in the reduction of its operational costs, two problems that affect the financial sustainability.
