摘要：En este trabajo se utilizan los procesos log-normales multidimensionales con factores exógenos,entendidos como procesos de Itô, como metodología para modelizar el comportamiento temporal de lavariable bidimensional (Gasto Público Nacional, Gasto Privado Nacional).Se estudian la existencia y unicidad de soluciones y se resuelve la E.D.E. que gobierna este tipo deprocesos, obteniendo la expresión analítica de los mismos y todas sus propiedades estadísticas, en par-ticular su función de densidad de transición y los momentos de las distribuciones p-dimensionales. Seaplican los resultados obtenidos para estudiar las características de la variable considerada y efectuarpredicciones sobre la misma.
其他摘要：In this article the problem of modelling the inter-temporal behaviour of a bi-dimensional variable(Spanish Public and Private Spending in this case) is faced by considering it as a log-normalmultidimensional process with exogenous factors, taken as an Itô process. The stochastic differentialequation that governs it is solved and the existence and uniqueness of its solutions is studied. Particularemphasis is put on the analytic expression of the transition density function and the moments of its p-dimensional distributions. The results, so obtained are applied to the study of the characteristic of thevariable being considered and of its prediction function.
