摘要：La estadística actuarial ha abordado el problema de la tarificación en los seguros de no vida desde un puntode vista clásico y bayesiano clásico. En los primeros el parámetro de riesgo se considera conocido, mientrasque en los segundos se considera aleatorio. En este trabajo se estudia la prima obtenida siguiendo ambasmetodologías en el modelo colectivo de la teoría del riesgo. La utilización de la metodología bayesiana suponeuna confianza absoluta en la distribución a priori del parámetro de riesgo, y esto ha sido ampliamente criticadopor los estadísticos no bayesianos. Para salvar esta situación, y utilizando la metodología de robustez bayesiana,mediremos la sensibilidad de la prima obtenida en un contexto bayesiano con respecto a perturbaciones en ladistribución a priori del parámetro de riesgo, utilizando la clase de -contaminación.
其他摘要：Actuarial statistics have approached tariffication problem in no-life insurances from a Bayesian and classicalpoint of view. From the classical point of view, parameter is known, while Bayesian statistics considere itrandom. In this work, we studied risk premium under both methodologies in the collective model of the RiskTheory. Bayesian methodology supposes an absolute confidence in the prior distribution of the risk parameter,and it has been widely criticized by the classical statisticians. To save this situation, and using the Bayesiansensitivity methodology, we will measure the sensitivity of Bayesian Premium with respect to disturbances inthe prior distribution from the risk parameter using -contaminated class.
关键词：Credibility Theory; Premium Calculation Principle; Bayesian Robustness; -Contamination Class; Teoría de la Credibilidad; Principio de Cálculo de Prima; Robustez Bayesiana; Clase de-contaminación
