摘要：Este artículo evidencia un comportamiento caótico en las series de retornos de índices bursátiles latinoamericanos empleando Visual Recurrence Analysis. Utilizando la evolución diaria de los índices accionarios IPSA, MERVAL, BOVESPA e IPC, y luego de aplicar distintas técnicas y métodos como Análisis Gráfico, Análisis de Recurrencia y Entropía de Espacio Temporal, los resultados apoyan la hipótesis de que los mercados bursátiles latinoamericanos se comportan de forma caótica, en contra de la hipótesis de mercados eficientes. Esta conclusión valida el uso de herramientas predictivas de retornos accionarios en los mercados de renta variable latinoamericanos.
关键词：Teoría de caos; análisis de recurrencia; entropía de espacio temporal
