摘要：El presente trabajo proporciona un análisis sobre la volatilidad de memoria larga de los rendimientos del principal indicador del Índice de Precios y Cotizaciones (ipc) de la Bolsa Mexicana de Valores. Mediante varias pruebas semiparamétricas se examina la existencia de memoria larga en la volatilidad de los rendimientos del ipc. La evidencia empírica, con base en parametrizaciones del tipo arfi-garch, sugiere la existencia de volatilidad de memoria larga.
关键词：Volatilidad de memoria larga; garch integrados fraccionariamente; modelado de series financieras
