摘要：A la luz de la ley de Okun estimamos la relación dinámica entre la tasa de desempleo y el producto mexicanos, con datos anuales (1970- 2004). Utilizamos tres modelos estructurales de series de tiempo con el filtro de Kalman y, con el fin de obtener robustez estadística, previamente determinamos el orden de integración de las series, verificamos la causalidad en el sentido de Granger mediante vectores autorregresivos y utilizamos el procedimiento de Johansen para corroborar cointegración. Los resultados son altamente robustos e indican que el coeficiente de Okun se encuentra en el intervalo 2.08-2.5.
其他摘要：We estimated the dynamic relationship between the unemployment rate and output for the Mexican Economy for annual data (1970-2004). We estimated three structural time series models by using the Kalman filter. We found a coefficient in the range 2.08-2.5. In order to avoid spuriousness, we proved for cointegration through the Johansen Procedure; finally, through the estimation of VAR´s we also proved that Granger causality runs in both senses in the three main Okun equations.
关键词：Okun´s law; structural time series models; Kalman filter; causality; cointegration;Ley de Okun; modelos estructurales de series de tiempo; filtro de Kalman; VAR; causalidad; cointegración
