出版社：Sociedad Mexicana de Administración Agropecuaria A.C.
摘要：En este artículo se aplica la prueba Hinich portmanteau al rendimiento diario del precio internacional del café Arábica Suave Colombiano para el periodo 29/06/1990-01/07/2010. Por medio de la división de los datos en ventanas y con la hipótesis nula, H : es un proceso 0 estacionario de ruido puro con bicorrelaciones y tricorrelaciones cero para cada ventana, se encuentra evidencia significativa en 10 y 11 ventanas, respectivamente. Lo anterior demuestra que existen estructuras estadísticas con dependencia no lineal. Esto tiene como consecuencia dificultar la toma de decisiones en los agentes económicos en este tipo de mercado.
其他摘要：This article applies the Hinich portmanteau test to the daily return of the international Arabica Colombian coffee price the period 06/29/1990 to 07/01/2010. By splitting the data in windows and setting the null hypothesis on the time series, H : a stationary pure noise process with zero 0 tricorrelations and bicorrelations for each window. The main result of this paper is that there is significant evidence in 10 and 11 windows, respectively. This shows that there are statistical structures with nonlinear dependence. Thus it is difficult for economic agents to cope with forecast performance decisions in this market.
