摘要：El interés en entender, describir, y claro está, predecir el comportamiento del mercado financiero no es nuevo. La idea de ganarle a un mercado definido teóricamente como eficiente es de por sí una contradicción, pero avances computacionales, combinados con perspectivas no lineales y análisis técnicos de los datos financieros, parecieran indicar que estas series siguen dinámicas complejas, responden a distribuciones estables y poseen estructuras fractales. Por esta vía se pretende que los datos del mercado ofrezcan pistas sobre sus trayectorias.
其他摘要：The interest in understand, describe, and, of course, predict the behavior of the financial market is not new. The idea of winning a market defined theoretically as efficient is in itself a contradiction, but computational advances combined with non-linear perspectives and technical analysis of financial data, seem to indicate that these series follow complex dynamics, respond to stable distributions and possess fractal structures. By this way it is sought that market data will offer hints about their trajectories.
