摘要：En este trabajo se analiza la robustez de la hipótesis de raíz unitaria cuando se permite la presencia de cambios estructurales para algunos de los agregados macroeconómicos de la economía española en el periodo 1954-1998. El análisis muestra que las conclusiones que se extraen para alguna de las variables mediante la aplicación de los contrastes de integración estándar se ven modificadas cuando se especifica una tendencia determinista que permite considerar el efecto de cambios estructurales.
其他摘要：This paper investigates the robustness of the unit root hypothesis for some of the most representative macroeconomic time series of the Spanish economy covering the period 1954-1998 when structural breaks are allowed to be present. Our analysis shows that, for some variables classified by standard unit root tests as non-stationary time series, the conclusion is reversed when the deterministic trend is specified in such a way that considers the effect of structural breaks.
