摘要：En este trabajo se ha aplicado un Algoritmo Genético para modelar y predecir la evolución de los tipos de cambio semanales del marco, yen, libra y peseta respecto al dólar estadounidense. La principal motivación del trabajo consistió en comprobar si el empleo de esta técnica permite mejorar la capacidad predictiva del modelo referente en la literatura, el paseo aleatorio. La comparación se llevó a cabo tanto en el caso de la predicción puntual como en el de la predicción de una devaluación oapreciación.
其他摘要：In this work we have applied a Genetic Algorithm to model and predict the weekly data on the Marc, Yen, Pound and Peseta exchange rates against the US Dollar. Our principal aim is to verify whether or not the use of a genetic algorithm improves on the results of a random walk model. The comparison is made considering both point predictions and the anticipation of either devaluations or appreciations.
