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4篇

出版年度

	2022	1篇
	2020	2篇
	2018	1篇

作者

	Cornelis W. Oosterlee	3篇
	Shuaiqiang Liu	2篇
	Anastasia Borovykh	1篇
	Beatriz Salvador	1篇
	Cornelis S. L. de Graaf	1篇

	Cornelis W. Oosterlee	1篇
	Lech A. Grzelak	1篇
	Marcel T. P. van Dijk	1篇
	Remco van der Meer	1篇
	Álvaro Leitao	1篇

来源期刊

	Proceedings	2篇
	Journal of Risk and Financial Management	1篇
	Risks	1篇

学科主题

	保险	1篇
	财政、金融	1篇
	金融、银行	1篇

语种

英文

4篇

国别/地区

瑞士

2篇

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共 4 条记录

排序：全选导出：

1.Between ℙ and ℚ: The ℙℚ Measure for Pricing in Asset Liability Management

作　　者：Marcel T. P. van Dijk ;Cornelis S. L. de Graaf ;Cornelis W. Oosterlee

出　　处：Journal of Risk and Financial Management. 2018 ;11(4).doi:10.3390/jrfm11040067

出版社：MDPI, Open Access Journal

文章 ID：1020930050

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2.Machine Learning to Compute Implied Volatility from European/American Options Considering Dividend Yield

作　　者：Shuaiqiang Liu ;Álvaro Leitao ;Anastasia Borovykh 等

出　　处：Proceedings. 2020 ;55(8):61.doi:10.3390/proceedings2020054061

出版社：MDPI AG

文章 ID：1028951102

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3.European and American Options Valuation by Unsupervised Learning with Artificial Neural Networks

作　　者：Beatriz Salvador ;Cornelis W. Oosterlee ;Remco van der Meer

出　　处：Proceedings. 2020 ;55(8):14.doi:10.3390/proceedings2020054014

出版社：MDPI AG

文章 ID：1028869383

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4.The Seven-League Scheme: Deep Learning for Large Time Step Monte Carlo Simulations of Stochastic Differential Equations

作　　者：Shuaiqiang Liu ;Lech A. Grzelak ;Cornelis W. Oosterlee

出　　处：Risks. 2022 ;10(3):47.doi:10.3390/risks10030047

出版社：MDPI, Open Access Journal

文章 ID：1037295588

文章详细

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