1.A Theoretical Argument Why the t-Copula Explains Credit Risk Contagion Better than the Gaussian Copula

作　　者：Didier Cossin ;Didier Cossin ;Henry Schellhorn 等

出　　处：Advances in Decision Sciences. 2010 ;2010.doi:10.1155/2010/546547

出版社：Hindawi Publishing Corporation

文章 ID：1006806200

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2.A Theoretical Argument Why the t-Copula Explains Credit Risk Contagion Better than the Gaussian Copula

作　　者：Didier Cossin ;Henry Schellhorn ;Nan Song 等

出　　处：Advances in Condensed Matter Physics. 2008 ;2008.doi:10.1155/2010/546547

出版社：Hindawi Publishing Corporation

文章 ID：27722482

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3.A framework for collateral risk control determination

作　　者：Didier Cossin ;Zhijiang Huang ;Peter Backé 等

出　　处：Euro Area Balance of Payments and International Investment Position Statistics. 2003 ;.

出版社：European Central Bank

文章 ID：89237760

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4.A Theoretical Argument Why the t-Copula Explains Credit Risk Contagion Better than the Gaussian Copula

作　　者：Didier Cossin ;Henry Schellhorn ;Nan Song 等

出　　处：Advances in Decision Sciences. 2010 ;2010.doi:10.1155/2010/546547

出版社：Hindawi Publishing Corporation

文章 ID：79849872

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5.Corrigendum to “A Theoretical Argument Why the t-Copula Explains Credit Risk Contagion Better than the Gaussian Copula”

作　　者：Didier Cossin ;Henry Schellhorn ;Nan Song 等

出　　处：Advances in Decision Sciences. 2016 ;2016.doi:10.1155/2016/5698452

出版社：Hindawi Publishing Corporation

文章 ID：196988337

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