1.Estimating variances and covariances in a censored regression model

作　　者：Giorgio Calzolari ;Gabriele Fiorentini

出　　处：Statistica. 1993 ;53(3):323-339.doi:10.6092/issn.1973-2201/941

出版社：Dep. of Statistical Sciences "Paolo Fortunati", Università di Bologna

文章 ID：100649792

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2.Indirect estimation of conditionally heteroskedastic factor models

作　　者：Enrique Sentana ;Giorgio Calzolari ;Gabriele Fiorentini

出　　处：CEMFI Working Papers / Centro de Estudios Monetarios y Financieros, Madrid. 2004 ;2004.

出版社：Centro de Estudios Monetarios y Financieros, Madrid

文章 ID：85250844

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3.On the validity of the Jarque-Bera normality test in conditionally heteroskedastic dynamic regression models

作　　者：Gabriele Fiorentini ;Enrique Sentana ;Giorgio Calzolari

出　　处：CEMFI Working Papers / Centro de Estudios Monetarios y Financieros, Madrid. 2003 ;2003.

出版社：Centro de Estudios Monetarios y Financieros, Madrid

文章 ID：85250863

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4.Constrained EMM and indirect inference estimation. Versión revisada

作　　者：Giorgio Calzolari ;Gabriele Fiorentini ;Enrique Sentana

出　　处：CEMFI Working Papers / Centro de Estudios Monetarios y Financieros, Madrid. 2000 ;2000.

出版社：Centro de Estudios Monetarios y Financieros, Madrid

文章 ID：85250892

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5.The score of conditionally heteroskedastic dynamic regression models with student t innovations, and an LM test for multivariate normality.Versión revisada

作　　者：Gabriele Fiorentini ;Enrique Sentana ;Giorgio Calzolari

出　　处：CEMFI Working Papers / Centro de Estudios Monetarios y Financieros, Madrid. 2000 ;2000.

出版社：Centro de Estudios Monetarios y Financieros, Madrid

文章 ID：85250894

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