1.Portfolio selection based on graphs: Does it align with Markowitz-optimal portfolios?

作　　者：Amelie Hüttner ;Jan-Frederik Mai ;Stefano Mineo

出　　处：Dependence Modeling. 2018 ;6(1):63-87.doi:10.1515/demo-2018-0004

出版社：Walter de Gruyter GmbH

文章 ID：253671027

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2.Subordinators which are infinitely divisible w.r.t. time: Construction, properties, and simulation of max-stable sequences and infinitely divisible laws

作　　者：Jan-Frederik Mai ;Matthias Scherer

出　　处：Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics. 2019 ;XVI(2):977-1005.doi:10.30757/ALEA.v16-35

出版社：Instituto Nacional De Matemática Pura E Aplicada

文章 ID：243728960

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3.Simulation algorithms for hierarchical Archimedean copulas beyond the completely monotone case

作　　者：Jan-Frederik Mai

出　　处：Dependence Modeling. 2019 ;7(1):202-214.doi:10.1515/demo-2019-0010

出版社：Walter de Gruyter GmbH

文章 ID：248516634

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4.On the construction of low-parametric families of min-stable multivariate exponential distributions in large dimensions

作　　者：German Bernhart ;Jan-Frederik Mai ;Matthias Scherer

出　　处：Dependence Modeling. 2015 ;-1(open-issue):29-46.doi:10.1515/demo-2015-0003

出版社：Walter de Gruyter GmbH

文章 ID：248516679

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5.About the exact simulation of bivariate (reciprocal) Archimax copulas

作　　者：Jan-Frederik Mai

出　　处：Dependence Modeling. 2022 ;10(1):29-47.doi:10.1515/demo-2022-0102

出版社：Walter de Gruyter GmbH

文章 ID：1037646343

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