1.Application of the Family of Sign RCA Models for Obtaining the Selected Risk Measures

作　　者：Joanna Górka ;Joanna Górka

出　　处：Dynamic Econometric Models. 2009 ;9:39-50.doi:10.12775/DEM.2010.014

出版社：Nicolaus Copernicus University Press

文章 ID：253507170

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2.The Sign RCA Models: Comparing Predictive Accuracy of VaR Measures

作　　者：Joanna Górka ;Joanna Górka

出　　处：Dynamic Econometric Models. 2010 ;10:61-81.doi:10.12775/DEM.2010.006

出版社：Nicolaus Copernicus University Press

文章 ID：253507183

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3.The Formula of Unconditional Kurtosis of Sign-Switching GARCH(p,q,1) Processes

作　　者：Joanna Górka ;Joanna Górka

出　　处：Dynamic Econometric Models. 2012 ;12:105-110.doi:10.12775/DEM.2012.007

出版社：Nicolaus Copernicus University Press

文章 ID：253507203

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4.Option Pricing under Sign RCA-GARCH Models

作　　者：Joanna Górka ;Joanna Górka

出　　处：Dynamic Econometric Models. 2014 ;14:145-160.doi:10.12775/DEM.2014.008

出版社：Nicolaus Copernicus University Press

文章 ID：253507210

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5.Volatility Modeling and Dependence Structure of ESG and Conventional Investments

作　　者：Joanna Górka ;Katarzyna Kuziak

出　　处：Risks. 2022 ;10(1):20.doi:10.3390/risks10010020

出版社：MDPI, Open Access Journal

文章 ID：1036924084

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