1.Asymptotic and Finite Sample Properties for Multivariate Rotated GARCH Models

作　　者：Manabu Asai ;Manabu Asai ;Manabu Asai 等

出　　处：Econometrics. 2021 ;9(1):21.doi:10.3390/econometrics9020021

出版社：MDPI, Open Access Journal

文章 ID：1032454804

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2.Comparison of MCMC Methods for Estimating GARCH Models

作　　者：Manabu Asai

出　　处：JOURNAL OF THE JAPAN STATISTICAL SOCIETY. 2006 ;36(2):199-212.doi:10.14490/jjss.36.199

出版社：JAPAN STATISTICAL SOCIETY

文章 ID：103936829

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3.Dynamic Conditional Correlations for Asymmetric Processes

作　　者：Manabu Asai ;Michael McAleer

出　　处：JOURNAL OF THE JAPAN STATISTICAL SOCIETY. 2011 ;41(2):143-157.doi:10.14490/jjss.41.143

出版社：JAPAN STATISTICAL SOCIETY

文章 ID：103936915

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4.Bayesian Analysis of General Asymmetric Multivariate GARCH Models and News Impact Curves

作　　者：Manabu Asai

出　　处：JOURNAL OF THE JAPAN STATISTICAL SOCIETY. 2015 ;45(2):129-144.doi:10.14490/jjss.45.129

出版社：JAPAN STATISTICAL SOCIETY

文章 ID：202551501

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5.Asymptotic Theory for Extended Asymmetric Multivariate GARCH Processes

作　　者：Manabu Asai ;Michael McAleer

出　　处：International Journal of Statistics and Probability. 2017 ;6(6):13.doi:10.5539/ijsp.v6n6p13

出版社：Canadian Center of Science and Education

文章 ID：222515352

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6.A NEW METHOD TO ESTIMATE STOCHASTIC VOLATILITY MODELS: A LOG-GARCH APPROACH

作　　者：Manabu Asai

出　　处：JOURNAL OF THE JAPAN STATISTICAL SOCIETY. 1998 ;28(1):101-114.doi:10.14490/jjss1995.28.101

出版社：JAPAN STATISTICAL SOCIETY

文章 ID：194309421

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