1.Extreme Risk, excess return and leverage: the LP formula

作　　者：Olivier Le Marois ;Julia Mikhalevsky ;Raphaël Douady

出　　处：Documents de Travail du Centre d'Economie de la Sorbonne. 2014 ;.

出版社：Centre d'Economie de la Sorbonne

文章 ID：144281777

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2.Mathematical Definition, Mapping, and Detection of (Anti)Fragility

作　　者：Nassim Nicholas Taleb ;Raphaël Douady

出　　处：Documents de Travail du Centre d'Economie de la Sorbonne. 2014 ;.

出版社：Centre d'Economie de la Sorbonne

文章 ID：144281780

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3.The Whys of the LOIS: Credit Skew and Funding Spread Volatility

作　　者：Stéphane Crépey ;Raphaël Douady

出　　处：Documents de Travail du Centre d'Economie de la Sorbonne. 2014 ;.

出版社：Centre d'Economie de la Sorbonne

文章 ID：144281782

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4.Yield Curve Smoothing and Residual Variance of Fixed Income Positions

作　　者：Raphaël Douady

出　　处：Documents de Travail du Centre d'Economie de la Sorbonne. 2014 ;.

出版社：Centre d'Economie de la Sorbonne

文章 ID：144281785

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5.On the Super-Additivity and Estimation Biases of Quantile Contributions

作　　者：Nassim Nicholas Taleb ;Raphaël Douady

出　　处：Documents de Travail du Centre d'Economie de la Sorbonne. 2014 ;.

出版社：Centre d'Economie de la Sorbonne

文章 ID：144281788

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6.A Practical Approach to Financial Crisis Indicators Based on Random Matrices

作　　者：Antoine Kornprobst ;Raphaël Douady

出　　处：Documents de Travail du Centre d'Economie de la Sorbonne. 2015 ;.

出版社：Centre d'Economie de la Sorbonne

文章 ID：144282194

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	Raphaël Douady	6篇
	Nassim Nicholas Taleb	2篇
	Antoine Kornprobst	1篇
	Julia Mikhalevsky	1篇
	Olivier Le Marois	1篇

	2015	1篇
	2014	5篇