1.Checkerboard copula defined by sums of random variables

作　　者：Viktor Kuzmenko ;Romel Salam ;Stan Uryasev

出　　处：Dependence Modeling. 2020 ;8(1):70-92.doi:10.1515/demo-2020-0004

出版社：Walter de Gruyter GmbH

文章 ID：253671023

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2.Fitting heavy-tailed mixture models with CVaR constraints

作　　者：Giorgi Pertaia ;Stan Uryasev

出　　处：Dependence Modeling. 2019 ;7(1):365-374.doi:10.1515/demo-2019-0019

出版社：Walter de Gruyter GmbH

文章 ID：248516643

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3.CVaR Regression Based on the Relation between CVaR and Mixed-Quantile Quadrangles

作　　者：Alex Golodnikov ;Viktor Kuzmenko ;Stan Uryasev

出　　处：Journal of Risk and Financial Management. 2019 ;12(3).doi:10.3390/jrfm12030107

出版社：MDPI, Open Access Journal

文章 ID：1024385309

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4.CoCDaR and mCoCDaR New Approach for Measurement of Systemic Risk Contributions

作　　者：Rui Ding ;Stan Uryasev

出　　处：Journal of Risk and Financial Management. 2020 ;13(11):1-18.doi:10.3390/jrfm13110270

出版社：MDPI, Open Access Journal

文章 ID：1029538142

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5.Optimal Allocation of Retirement Portfolios

作　　者：Kevin Maritato ;Morton Lane ;Matthew Murphy 等

出　　处：Journal of Risk and Financial Management. 2022 ;15(2):1-17.doi:10.3390/jrfm15020065

出版社：MDPI, Open Access Journal

文章 ID：1037788593

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