1.A note on testing parameter constancy in cointegrated vector autoregression: the case of near I(2) processes

作　　者：Takamitsu Kurita

出　　处：Economics Bulletin. 2009 ;29(2):575-587.

出版社：Economics Bulletin

文章 ID：88364753

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2.A note on small-sample correction for hypothesis testing on cointegrating vectors: recursive Monte Carlo analysis

作　　者：Takamitsu Kurita

出　　处：Economics Bulletin. 2009 ;29(3):1588-1595.

出版社：Economics Bulletin

文章 ID：88364857

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3.Investigating time series properties of a dynamic system for Japan's import demand

作　　者：Takamitsu Kurita

出　　处：Economics Bulletin. 2010 ;30(1):450-460.

出版社：Economics Bulletin

文章 ID：88364993

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4.Cointegrated Vector Autoregressive Models with Adjusted Short-Run Dynamics

作　　者：Takamitsu Kurita ;Bent Nielsen

出　　处：Quantitative and Qualitative Analysis in Social Sciences. 2009 ;3(3):43-77.

出版社：Quantitative and Qualitative Analysis in Social Sciences

文章 ID：88507220

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5.A Forecasting Model for Japan's Unemployment Rate

作　　者：Takamitsu KURITA

出　　处：Eurasian Journal of Business and Economics. 2010 ;(5):127-134.

出版社：International Ataturk Alatoo University

文章 ID：174773471

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6.A Forecasting Model for Japan's Unemployment Rate

作　　者：Takamitsu KURITA

出　　处：Eurasian Journal of Business and Economics. 2010 ;(1940):127-134.

出版社：International Ataturk Alatoo University

文章 ID：112891442

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7.A note on potential one-way policy instruments in cointegrated VAR systems

作　　者：Takamitsu Kurita

出　　处：Economic Analysis and Policy. 2018 ;58:55-59.doi:10.1016/j.eap.2017.12.004

出版社：Elsevier B.V.

文章 ID：212455268

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