1.Apreçamento de opções sobre taxa de câmbio R$/US$ negociadas no Brasil: uma comparação entre os modelos Black e redes neurais artificiais

作　　者：Leandro dos Santos Maciel ;Rosangela Ballini ;Rodrigo Lanna Franco da Silveira

出　　处：Revista de Administração - RAUSP. 2012 ;47(1):96-111.

出版社：Universidade de São Paulo

文章 ID：98056113

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2.Volatility persistence and inventory effect in grain futures markets: evidence from a recursive model

作　　者：Rodrigo Lanna Franco da Silveira ;Leandro dos Santos Maciel ;Fabio L. Mattos 等

出　　处：Revista de Administração - RAUSP. 2017 ;52(4):403-418.

出版社：Universidade de São Paulo

文章 ID：210916785

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3.Value-at-risk modeling and forecasting with range-based volatility models: empirical evidence

作　　者：Leandro dos Santos Maciel ;Rosangela Ballini

出　　处：Revista Contabilidade & Finanças - USP. 2017 ;28(75):361-376.

出版社：Universidade de São Paulo

文章 ID：210922683

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4.On the predictability of high and low prices: The case of Bitcoin

作　　者：Leandro dos Santos Maciel ;Rosangela Ballini

出　　处：Brazilian Review of Finance. 2019 ;17(3):66-84.doi:10.12660/rbfin.v17n1.2019.77578

出版社：Link to the Brazilian Society of Finance

文章 ID：258950208

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5.Efeito das operações de hedge e especulação sobre a volatilidade dos preços de commodities agrícolas nos EUA

作　　者：Valéria Faria dos Santos ;Leandro dos Santos Maciel ;Rosangela Ballini

出　　处：Economia Aplicada. 2020 ;24(3).

出版社：Economia Aplicada

文章 ID：1033191290

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