1.Some Recent Developments in Inference for Geostatistical Functional Data

作　　者：Piotr Kokoszka ;Piotr Kokoszka ;Matthew Reimherr 等

出　　处：Revista Colombiana de Estadística. 2019 ;42(1):101-122.doi:10.15446/rce.v42n1.77058

出版社：Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá

文章 ID：226389069

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2.Dependent Functional Data

作　　者：Piotr Kokoszka

出　　处：ISRN Probability and Statistics. 2012 ;2012.doi:10.5402/2012/958254

出版社：Hindawi Publishing Corporation

文章 ID：89387240

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3.Discriminating between Long Memory and Volatility Shifts

作　　者：Aonan ZHANG ;Robertas GABRYS ;Piotr KOKOSZKA

出　　处：Austrian Journal of Statistics. 2007 ;36(04):253-253.

出版社：Austrian Statistical Society

文章 ID：46482625

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4.Change-point detection in GARCH models: asymptotic and bootstrap tests

作　　者：Piotr KOKOSZKA ;Gilles TEYSSIERE

出　　处：CORE Discussion Papers / Center for Operations Research and Econometrics (UCL), Louvain. 2002 ;2002.

出版社：Center for Operations Research and Econometrics (UCL), Louvain

文章 ID：47318545

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5.Testing trend stationarity of functional time series with application to yield and daily price curves

作　　者：Piotr Kokoszka ;Gabriel Young

出　　处：Statistics and Its Interface. 2017 ;10(1):81-92.doi:10.4310/SII.2017.v10.n1.a8

出版社：International Press

文章 ID：184208927

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